美国债市：国债涨跌不一 收益率曲线陡化

　　美国国债周五收盘涨跌互见。受温和的 9 月 PPI 数据影响，收益率曲线连续第二天陡化 ，2s10s 和 5s30s 利差收盘接近当日最宽水平 。押注较长期限国债收益率上升的期权交易加剧了陡化趋势
。

　　短端收益率在尾盘下跌 1 - 2 个基点
，远端上升约 3 个基点，令 2s10s 和 5s30s 曲线陡化 3 - 4 个基点。

　　2s10s 利差更高达到 14.5 个基点 ，5s30s 利差超过 50 个基点，为 10 月 4 日以来更大水平 。

　　10 年期国债收益率上涨 2 个基点至 4.08% 左右
，周波动区间 3.965%-4.116%。

　　加拿大 9 月就业数据发布后，该国国债收益率曲线牛市趋陡
。就业数据使市场对加拿大央行的降息预期保持不变。

　　市场隐含加拿大央行 10 月 23 日降息约 38 个基点 ，今年余下两次会议将降息 75 个基点
，而周四为 70 个基点 。

　　就美联储而言，市场价格体现 11 月 7 日降息约 21 个基点 ，市场消化的今年余下两次会议总计降息幅度为 45 个基点
。

　　上午时段美国国债期权交易活跃
，包括 1，600 万美元押注 10 年期国债收益率达到 4.5% ，还有两笔大额总计 1
，300 万美元的长期国债期权交易，押注 30 年期国债收益率达到 4.75%。

　　截至美东时间下午 3 点

　　2 年期国债收益率报 3.9386%

　　5 年期国债收益率报 3.8771%

　　10 年期国债收益率报 4.0708%

　　30 年期国债收益率报 4.3808%

　　5 年和 30 年期国债收益率差报 50.2 个基点

　　2 年和 10 年期国债收益率差报 13.01 个基点

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